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Lyxor表示,对冲基金在全球宏观表现的驱动下产生阿尔法

2021-02-24 17:20:58 来源:

Lyxor的最新对冲基金每周简报显示,对冲基金上周产生了alpha收益,由于美元和石油价格上涨,全球宏观基金的表现跑赢大盘。

在全球股票略有下跌的情况下,L / S股票基金成功地获得了超额收益,特别是在欧洲通过相对交易。

在非常不典型的法国总统大选开始前的两个星期,对冲基金在这一事件上表现出了不同的立场。

Lyxor的全球宏观基金似乎处于谨慎的位置。在英国公投和美国大选出乎意料之后,他们更加谨慎。尽管他们似乎在选举中没有采取特定立场,但他们正在降低投资组合的风险并偏向相对价值交易。他们对股票和外汇(以美元计)的净总敞口均低于20%。

自2016年底以来,事件驱动型基金在欧洲的敞口有所增加,但是投资组合的增加是特定于公司的。它们包括合并,合并后和注资情况。

在过去六个月中,非欧洲L / S股票基金在欧洲的配置稳步增长,而民意测验趋势对此影响不大。这些资金似乎在推动欧洲的复苏。占其敞口的三分之一,它们在欧洲的股份似乎并未受到对冲。

欧洲的L / S股权经理人似乎也在扮演复苏的角色,但具有保护层。自2016年底以来,他们的净敞口增加了三分之一,偏向于周期性行业,例如工业,科技和材料以及小型股。自1月底的时候,选的压力加大了,他们减少了财务和欧盟国内库存。此外,他们加强了防御部门,并转向非欧盟/欧洲货币联盟的欧洲市场。他们还维持早在2016年11月实施的指数期货的空头。

CTAs似乎更积极地接触欧洲。他们的长期股权占当前定向投资的大部分,其中三分之一在欧洲。它被多头欧元债券,短欧元,短美国期限(全部规模较小)所套期保值。

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