NuWave投资管理-最佳商品对冲基金

NuWave Investment Management由Troy Buckner于2000年成立，并认为自己是资产管理公司和技术公司一样的公司，因为该公司长期以来一直是将人工智能和机器学习概念应用于金融建模和交易的先驱。

“技术一直是NuWave在财务建模，信号生成，交易执行和风险管理方面的关键差异，”首席运营官Craig Weynand（图）评论道。“公司早已认识到存在着大量的市场数据，所有这些数据都可以借助先进的技术工具进行研究，测试和分析。与许多CTA相比，NuWave超越了基本动量概念，并结合了各种高阶因子分析和先进的机器学习概念作为其交易策略的基础。”

该公司采用多策略系统方法对七个系统组合进行投资，所有这些组合在2016年均产生了正收益。组合期货投资组合和多头/空头股票（市场中性）投资组合是公司的两个主要战略。自2001年6月以来，联合期货投资组合的年化复合收益率为8.35％。

“我们的两个旗舰策略（其中第一个采用多策略方法来交易多样化的托管期货，第二个都采用市场中立方法来交易大型美国股票），无论是绝对还是相对，均取得了令人瞩目的收益。以2016年为基础。”

最近，该公司于2016年7月推出了短期期货投资组合。它包括一个系统模型集，该模型集完全专注于日内和短期定向交易机会；该产品组合采用了全自动的信号和执行引擎，同时力求提供独特的关联收益和相对于其他托管期货产品更一致的风险/回报特征。

该公司定义了与给定时间序列相关的逻辑和数学值的唯一矩阵，以便为特定市场定义当前价格行为的“轮廓”。此后，利用模式识别算法来比较“配置文件”（或行为）随时间的变化，目的是确定历史类似物，从中预测未来的定向价格行为。

“在NuWave，我们的目标是识别表明此类行为反应的相关数据集的那些组合。通过了解市场参与者过去对事件的反应，我们可以评估未来类似行为响应（即价格方向性波动）的可能性。NuWave的行为交易方法的净效果，即使就公司的市场中立策略而言，也对长期波动性（或方向性）收益产生了明确的偏见。

通过使用日益复杂的算法和基于技术的强大解决方案，NuWave Investment Management核心投资理念的基本宗旨能够在多个市场和多个时间范围内得到利用。

在获得今年的奖项时，韦南德评论：“我们很高兴接受2017年《 Hedgeweek》美国最佳商品对冲基金经理奖；这种受尊敬的出版物的认可不仅证明了NuWave长期以来为客户提供的风险调整业绩，而且也证明了其质量公司整体基础设施的深度和深度。