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L / S股票策略首当其冲的是市场动荡

2021-03-24 13:20:32 来源:

Lyxor最新的对冲基金简报显示,10月份对冲基金的抛售难以驾驭,但各策略之间存在重大分歧。

Lyxor的Philippe Ferreira(如图)说:“ L / S股票和事件驱动型策略由于其市场Beta值较高而表现不佳。由于风险因素的轮换,L / S股本策略也遭受了打击,增长/动量股表现不及价值,而beta股却低。在事件驱动的情况下,特殊情况策略尤其受到损害,但合并套利具有弹性。”

从积极的方面来看,由于其谨慎的定位和较低的市场贝塔值,L / S信用,并购套利和市场中立的L / S策略具有很高的弹性。在某些情况下,由于对股票的空头头寸,全球宏观战略也具有韧性。

“展望未来,我们认为市场担忧过高,并期望市场反弹得以巩固。”

“但是从中期来看,美国的增长减速加上货币正常化表明波动率制度可能会继续加剧。因此,诸如合并套利和固定收益套利之类的低贝塔策略仍然非常有吸引力。最重要的是,我们还赞成灵活的L / S股票策略,该策略可以动态调整其净敞口。”

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