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由于短期策略领先绩效,CTA在11月获利

2021-04-06 16:20:11 来源:

在经历了两个月的挑战之后,11月份,所有SG CTA指数均恢复了正值,其中SG CTA指数月末收于+ 0.87%,因为20个成分股中有14个为正,并巩固了年初至今的涨幅,增幅为+ 6.93%。

短期CTAs表现出色,因为十分有利的市场条件推动了十分之八的成分股成为积极因素。短期CTA指数本月上升+ 1.25%,年初至今上升+ 3.33%。

随着美国股市达到新的历史高位,趋势追随者扩大了股市和美元持续上涨趋势的收益。近几个月来,由于全球债券涨势略有放缓,尽管个别CTA的持仓情况有所不同,但许多人可能因价格小幅上涨而获利,SG趋势指标已使其自己在许多债券市场上做空。

然而,趋势追随者在大宗商品市场的表现参差不齐。由于持续缺乏明确的方向,能源和黄金的损失已经横盘整理,侵蚀了疲软和农业市场的收益。

法国兴业银行主要服务及结算所的另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“随着临近年底,CTA的业绩有所回升,这是非常令人鼓舞的,特别是短期策略在历史上已经更快地适应了市场变化和波动。有趣的是,看看市场状况是否继续对CTAs有利,到2019年年底会取得积极的成绩。”

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