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2021-04-10 09:20:08 来源：
短期趋势追踪对冲基金策略在2020年的前六个月保持在积极的势头，尽管6月被证明是又一个艰难的月份，CTA的表现继续下滑，原因是市场转向且缺乏方向。
兴业银行的短期交易者指数-监视持有期限不超过10天的CTAs和全球宏观经理组合的每日表现-在1月1日至6月30日期间上涨了2.98％。
法国兴业银行（SociétéGénérale）周一（7月6日）表示，尽管该指数上月小幅下跌（-0.68％），但近一半的成分股6月份表现良好。
另一方面，SocGen的主要CTA指数在6月份下跌了1.44％，对于许多CTA策略来说，该行将其称为“艰难的月份”。
根据SocGen的数据，该指数是精选的大型托管期货策略的每日表现晴雨表，自今年年初以来已下跌2.69％。
该行指出，由于价格合并中风险资产的恢复速度放缓，短期策略得以继续在市场波动中获利–但其他CTAs则难以锁定清晰的可辨认投资趋势。
因此，SG趋势指数（衡量一组遵循趋势的对冲基金经理的每日净收益的指标）在6月下跌了1.73％，在自六个月以来的六个月期间仍略微为负-0.85％一月初。
伦敦兴业银行主要服务与结算部的另类投资咨询总监汤姆·沃伯（Tom Wrobel）指出，尽管6月份平均亏损，但个人CTA的表现最终还是取决于确切的时间表和维持的风险敞口。
随着油价在今年早些时候的历史性崩溃之后继续上涨，追随趋势的对冲基金现在可能会适应新的价格上涨趋势。相反，天然气的持续下降势头，以及黄金和白银的上升趋势，为对冲基金行业的这一角落提供了“良好的交易机会”。
“ CTA通常交易多种资产类别，从而最大程度地获取收益和分散风险，” Wrobel观察到。“尽管风险资产动能在6月份有所放缓，但黄金已逼近历史高位，CTA很有可能从这一市场和其他市场中受益。”
他说：“随着CTA适应新的市场环境，很明显的一件事是：2020年CTA的业绩再次引起了机构投资者的关注。”
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