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对冲基金从技术和量化风险敞口中获利

2021-03-31 18:20:49 来源:

对冲基金在6月份录得强劲,广泛的收益,多种多样的业绩推动因素引领着各种策略的发展。HFRI基金加权综合指数本月增长了2.6%,是自1月份以来最强劲的月份,使指数价值升至历史最高水平14,408。

6月的涨幅弥补了前一个月的跌幅,并使2019年的表现达到+ 7.6%。

HFRI 500基金加权综合指数是500只领先对冲基金的可投资指数,6月份上涨了1.9%。液体替代品在6月也有所上涨,因为HFRI-1液体替代UCITS相对价值指数在第一个月上升了1.35%,HFRI-1液体替代UCITS指数增加了1.3%。

HFRI表现以股票对冲(EH)策略为主导,HFRI股票对冲(总)指数上涨+ 3.2%,也是自1月份以来最强劲的月份,使2019年初至今的表现达到+ 9.4%。在量化,增长和技术风险敞口的带动下,本月所有EH子策略均得到推进。HFRI EH:量化方向指数当月上涨了3.9%,而HFRI EH:基本面增长指数上升3.9%,HFRI EH:科技指数上涨了4.0%。

宏观策略在6月也表现出强劲的回报,HFRI宏观(总)指数上涨+ 2.5%,为2018年1月以来最强劲的月份,定量和基本策略均表现强劲。跟随趋势的量化基金通过HFRI Macro领导Macro子策略的表现:系统性多元化指数本月上涨2.93%,而HFRI宏观指数:全权委托主题指数上涨+ 2.91%,HFRI宏观指数:活跃交易指数上涨了2.88%。

风险溢价和风险平价策略也表现强劲,因为在信贷和多资产策略的带动下,5月下跌后情绪风险再次出现。风险平价收益以股票和固定收益为主导,HFR风险平价波动率15指数上涨+ 8.0%。6月份HFR BSRP信用指数上涨+ 13.1%,而HFR BSRP多资产指数上涨+ 13.5%。在信贷方面,6月份HFR BSRP信贷动能指数飙升+ 17.5%。利率策略在6月份强劲增长,其中以HFR BSRP利率为首的HFR BSRP利率指数利率指数上涨了3.23%:动量指数本月上涨+ 8.84%,使2019年的涨幅达到+ 24.77%。股票方面,随着波动率下降,股票波动率增加了+ 3.57%。大宗商品策略的涨跌不一,其中HFR BSRP大宗商品波动率指数上涨+ 6.7%,HFR BSRP 6月趋势跟踪指数上涨+ 4.9%,而HFR BSRP多资产动量上涨+ 16.49%月,使2019年的收益达到+ 32.15%。

在激进主义者和企业风险敞口的带动下,本月事件驱动(ED)和相对价值(RV)也有所增长。在HFRI ED的领导下,HFRI事件驱动指数本月上涨了2.0%。激进指数激增+ 5.0%。在HFRI RV领导下的HFRI相对价值(总)指数上涨+ 1.2%的情况下,本月还获得了基于固定收益的相对价值套利策略。企业指数,上涨了1.9%。

随着Facebook Libra加密货币的宣布,许多基础货币上涨,加密货币基金延续了5月份的涨势,HFR加密货币指数当月上涨了14%,使2019年年初至今的收益率上升至+ 82.4%。

肯尼斯·J(Kenneth J)说:“对冲基金取得了广泛的收益,结束了本日历年度上半年最强劲的表现,领导范围广泛而广泛,包括股票,技术,以并购为重点的趋势跟踪,量化以及区块链/加密货币风险敞口。” HFR总裁Heinz。HFRI的业绩恢复较上月有所下降,因为风险开/关风险情绪的波动模式已恢复为风险开,贸易谈判的建设性进展为业绩增长提供了强劲动力。W形的股票市场格局可能会在整个19H上半年持续,从策略上来说,基金的定位将受益于领先的行业表现和增长所带来的机遇。

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