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对冲基金在2016年经过风险调整后胜过股票和债券

2021-02-23 16:25:00 来源:

根据另类投资管理协会(AIMA)和数据提供商Preqin的数据,在对冲基金的风险调整基础上,2016年对冲基金的表现优于股票和债券,为投资者带来了约1,200亿美元的净收益。

根据AIMA和Preqin的数据,以夏普比率衡量的对冲基金的经风险调整后的收益为1.45,高于标准普尔500指数(1.1),MSCI世界指数(0.68)和巴克莱全球综合指数(0.20)。

该分析基于3,000多个基金的数据库,发现对冲基金在经过三年和五年的风险调整后也表现优于股票和债券。养老金等机构投资者高度评价了风险调整后的业绩,因为它反映了波动性以及净收益。

根据Preqin All-Strategies对冲基金指数,对冲基金去年的绝对收益为7.4%。

同时,AIMA和Preqin估计,2016年对冲基金资产净值达1200亿美元。如果投资者撤回投资并具体化这些收益,那将是扣除所有费用后的投资利润价值。

该研究还探讨了对外部投资者开放和对投资者不开放的对冲基金的表现。在五年年度化基础上,封闭式基金平均每年回报6.42%,而开放式基金平均每年回报6.75%。

AIMA首席执行官Jack Inglis(如图)说:“我们已经从Preqin等各种指数中得知,该指数在本月报告了其闪速数据,2016年是自金融危机以来对冲基金表现较好的年份之一。即使标题数字可能未达到所有投资者的期望,我们的分析仍强调了解释各种策略和时间表以为客户带来回报的重要性。值得注意的是,平均而言,对冲基金在一年,三年和五年内的风险调整后收益这一关键指标上的表现要好于其他。

“总的来说,由养老基金和其他投资者管理的对冲基金投资组合的价值去年增加了约1200亿美元,这进一步证明了对冲基金可以为投资者带来的收益。”

Preqin对冲基金产品负责人Amy Bensted补充说:“ 2016年可谓一系列突发事件的一年。随着市场对2016年突发事件的回应,对冲基金得以展示自己的价值并创造了三年来的最高回报。然而,投资者正在寻找对冲基金,以产生比高回报更多的收益。正如这项研究显示,对冲基金在短期和长期内均提供了经过风险调整后的可观回报,这是对冲基金的一个方面,在与Preqin合作的机构投资者中受到高度评价。”

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