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八月份UCITS另类基金进一步下滑

2021-03-19 14:21:44 来源:

八月份,接近60%的另类UCITS基金出现亏损,从而推低了广泛的指数。LuxHedge全球另类UCITS指数下跌了-0.41%,使2018年迄今达到-1.43%。

目前,所有基金中只有四分之一能够发布年初至今的正数。

专注于美国股市的股票对冲策略是一个明显的例外,LuxHedge股票多头/空头美国指数在8月份上涨了1.13%(年初至今上涨了2.44%)。这不仅是由于长期的市场偏见,而且也是股票市场中立的美国基金能够创造alpha值,并且自今年年初以来上涨了+ .30%。随着量化宽松政策远远超出我们的范围,单一股票之间的相关性越来越低,活跃的多头/空头美国选股者表现良好。



大多数其他股票对冲策略在8月份丢失了:LuxHedge长期/短期UCITS指数-0.43%(-0.51%)。在经历了出色的2017年之后,新兴市场多头/空头经理正在经历更加艰难的2018年条件,LuxHedge多头/空头AP和新兴市场指数在8月下跌了-1.97%,年初至今累计亏损已达-5.20%。股票市场中立型基金在8月份保持相对平稳(+ 0.11%)。



所有固定收益替代策略也失去了一些基础:信用多头/空头-0.21%,利率多头/空头-0.81%和绝对收益债券-0.62%。全权委托宏观策略是长期以来表现最差的月份之一(-2.72%),而系统的CTA UCITS则在8月份稳步增长了1.26%。

在贸易紧张局势,新兴市场动荡,英国退欧的不确定性以及欧洲政治斗争的背景下,2018年的风险规避显然在上升。自今年年初以来,投资者已向另类UCITS基金额外分配了5%的资金,以降低其投资组合的风险并使其多样化。资产流入并未在所有策略之间平均分配,因此深入了解当前流行的类别尤其有见地。



在当前的市场环境下,多资产替代策略吸引了大部分资金。自今年年初以来,全权委托的宏观经理(全球宏观+新兴市场宏观经济)能够将自己的资产增加高达40%。多资产绝对收益基金也增长了20%。在系统化的多资产战略中,替代风险溢价UCITS继续保持陡峭的上升之势,并在过去8个月内吸引了36%的新资本。在股票对冲策略中,投资者显然希望通过市场中立的解决方案完全对冲。股票多头/空头策略的资产管理规模增加了5%(与全球另类UCITS市场一致),而股票市场中立型基金的管理资产却增长了10%。

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