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6月CTA呈上升趋势

2021-03-17 16:20:28 来源:

根据法国兴业银行SG CTA指数2018年6月的业绩数据,在5月业绩下滑之后,6月对于CTA来说是一个积极的月份。

SG CTA指数上涨0.55%。趋势追随者的表现甚至更好,并且表现出色:趋势指数上涨了1.06%,其中10个成分策略中有7个取得了积极的成果。短期策略的表现参差不齐,但最终下跌了-0.42%,其中十个组成策略中有七个处于负面区域。

趋势指标在6月份上涨了6.12%,其中许多行业都在上涨。大宗商品部门是正收益的最大贡献者,月底上涨3.13%。能源方面的多头头寸尤其支持强劲的表现,例如原油(+ 1.38%),农业方面的空头头寸(包括大豆)(+ 1.57%)。趋势追随者还受益于美元多头走势,其贡献了2.09%,以及债券和股票指数的积极表现。

法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“ 6月对于CTA来说是强劲的月份,并帮助抵消了我们在5月看到的一些性能挑战。令人鼓舞的是,本月许多行业,特别是大宗商品市场的业绩有所增长。尽管到目前为止,CTA总体上仍未能表明明确的方向,但趋势指标显示出积极的迹象。我们将继续监视可能在未来几个月内影响CTAs方向的市场状况。”

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